Evian, CFA2021-07-26 17:05:23

└(^o^)┘同学你好，感谢您耐心的等候！~    

这个题目问的“点”不在“分散风险”，而在“比较”不同情况下相关系数的大小。

对于本题需要了解的信息是：
相关性correlation表示两组随机变量之间变动的方向性。
pairwise correlation: （两者之间的）相关系数
investments among same asset classes 在同一资产类别中的投资
investments among different asset classes 在不同资产类别中的投资

题目问题的是在战术型资产配置的过程中，研究资产两两之间相关性的问题。
在同一资产类别下，两个资产的相关性较大。例如中石油和中石化的股票，一般来说是同涨同跌的市场表现。
在不同资产类别下，两个资产的相关性较小。例如中石油和万科的股票，一般来说是没有什么之间相关性的。

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