cat2021-07-21 20:37:57
cat在R8课后题第18题，两类资产相关系数接近正1时，他们的diversificationbenefits会decrease，那如果两类资产相关系数接近-1时，它们的diversificationbenefits时increase吗？判断diversificationbenefits会上升还是下降是看Correlation正负还是它的绝对值大小？
回答（1）
Irene2021-07-22 08:21:32
Irene同学你好
判断分散风险的效果，直接看correlation的大小，不用看绝对值。
sigma p^2(衡量组合的风险）=W1^2*sigma1^2+W2^2*sigma2^2+2*W1*W2*sigma1*sigma2*pho
当其他条件不变，pho降低，最后一项2*W1*W2*sigma1*sigma2*pho降低，此时，组合的风险sigma p^2下降，就有分散风险的效果。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片