张同学2021-07-21 17:22:28
张同学Forward contract才更多考虑CC和CB是吗
回答（1）
Evian, CFA2021-07-21 18:55:04
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
远期合约你想和什么合约相比呢
👍为乘风破浪的你【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持！～
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如果是和这道题所说的期权对比？
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对“远期合约”和“期权合约”估值，考虑CC和CB带来的影响是一致的，CC和CB会使得St变化，从而影响合约估值。
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请问这道题A选项错在哪
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Carrying cost 表示“CC”“持有成本”
持有成本会使得St上升（用母鸡理论理解的话，标的资产为母鸡，这只母鸡到期交易之前吃的越多，持有成本越多，到期交易的ST母鸡应该卖的越贵）
欧式看跌的内在价值为IV=Max[0, X-S]，由于S上升了，此时IV会下降，而不是上升
而题目描述“A European put option is most likely to increase”
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