张同学2021-07-21 16:14:56
张同学衍生品 经典题 P45 老师，这道题的B、C选项能否再解释说一下，不太明白，最好把原理讲一下。
回答（1）
Evian, CFA2021-07-21 18:36:47
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
long derivative position表示对于衍生品投资的头寸是买入的一方。
A 可以short call+ long stock，这样的payoff图形你可以自己画一下，综合来看是short put的一个profit，此时是short看跌
B 可以long stock+ short bond，其中bond属于固定收益，没有看涨看跌一说，所以综合就是long stock
C 可以short call + short bond，综合是short call
所以B是正确的。
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