张同学2021-07-21 14:29:29
张同学Payments no the underlying 和carrying cost能否解释一下和call 的关系
回答（1）
Evian, CFA2021-07-21 18:31:31
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
对于一个call option来说：
1
payment s on the underlying=Carrying benefit=CB
站在t=t时间点思考，在t=T时刻的标的资产价格为ST，它就等于：
ST=(St+CC-CB)x(1+Rf)^T
当CB上升，此时ST会下降，IV=Max[0, S-X]下降，S和CB为反向关系。
2
Carrying cost=CC
ST=(St+CC-CB)x(1+Rf)^T
当CC上升，此时ST会上升，IV=Max[0, S-X]上升，S和CB为正向关系。
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