RL2021-07-21 11:21:12
RL为什么充分分散化的时候，相关系数=1呢？
回答（1）
Evian, CFA2021-07-21 18:15:04
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
截图中
合理定价：意味着“点”在SML线上，只对“系统性风险”进行定价，衡量的指标为Beta。
充分分散风险，意味着“i”这个投资组合只有系统性风险，此时M市场组合上涨的情况下，i投资组合一定是上涨的，同理下跌也是一样的。
非充分分散风险，意味着“i”这个投资组合有系统性风险和非系统性风险，此时M市场组合上涨的情况下，i投资组合不一定是上涨的，同理下跌也是一样的。
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