张同学2021-07-20 14:48:00
张同学老师，这里的C选项能否再讲讲，别用简单的字母代替。
回答（1）
Evian, CFA2021-07-20 22:03:33
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
对于C，我来举例简单说明，研究对象是A股票。
t=0时刻，S0=100，定的FP为110，
t=T时刻，ST=150。
于是可以知道，持有现货A股票的收益是150-100=50，而持有衍生品的收益是150-110=40，50≠40
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为什么两个时间上的收益都是用ST去减。。。
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因为forward contract是一个到期才可以有真真正正实现gain or loss，而在到期日之前，合约不执行，是没有真正的损益实现
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