楚同学2021-07-15 22:01:26
楚同学老师您好，能帮我看下，我对forward/option的pricing/valuation的理解是否正确呢，不管对于哪个的pricing，定出来的价格都是常数不随时间的改变而改变，但value是随着时间而波动的，在零时间点forward value = 0， call option的value = max（S0-x，0）对吗？
回答（1）
Evian, CFA2021-07-16 19:20:55
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
不管对于哪个的pricing，定出来的价格都是常数不随时间的改变而改变，这个有点问题。
forward contract的pricing是对未来时间点交易的标的资产的价格。
option contract的定价是对合约本身option value的定价。而不是X执行价格（标的资产的）
value是随着时间而波动的，在零时间点forward value = 0
嗯嗯是的
call option的value = max（S0-x，0）对吗
再明确一些：call option 的intrinsic value=Max[0, S-X]，option value=IV内在价值+TV时间价值
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