王同学2021-07-14 19:49:56
王同学进阶题第二题的ab选项为什么错了 在视频讲解中，老师说cml线中的非系统性风险都为0 可是在讲义的sml线与cml线对比的图中 cml线的风险测量是以总体风险为准的
回答（1）
Evian, CFA2021-07-15 18:06:31
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
老师说cml线中的非系统性风险都为0
回复：嗯嗯是的，CML这个线上的所有点代表的投资组合都没有系统性风险，因为CML线是由Rf无风险资产和M市场组合（EF上的一个点）构成的，EF线上的点都是充分分散风险的。
可是在讲义的sml线与cml线对比的图中，cml线的风险测量是以总体风险为准的
回复：嗯嗯是的，坐标系中的横坐标是衡量总风险的指标“σ”
A lower不对，应该是相等的，CML上的点对应的所有投资组合的非系统性风险都是0，都相等。
B higher不对，理由同A
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