李同学2021-07-13 15:40:40
李同学怎么看出来的？
回答（1）
Evian, CFA2021-07-14 02:06:43
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
基于表格给出的数据，主要研究相关系数的大小，然后影响到投资组合分散化效果。
Asset 1 2 3 代表的是3组随机变量，outcome 1 2 3分别是随机变量的取值，可以不需要进行计算，把三个资产的收益用图像进行表示。
如下图，然后直接观察（较难用肉眼直接看出来）哪两个资产的相关性高，或者低。
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或者用更加精确的方式，计算器：
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