Sophie2021-07-10 22:42:08
Sophie在固定收益里说，sequential pay tranches，当有prepayment时，tranche1的contraction risk高于2，3；为什么这题又说是反的呢？
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Evian, CFA2021-07-12 16:03:53
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
这个题目在衍生品中出现，不合适，因为两个科目的作者不同，于是出现了矛盾；ABS是固定收益的重要知识点，不合适放在衍生品中考查。
你的理解是对于Sequential pay结构，是正确的。真实考试以固定收益中知识点思路思考。
这个题目class C tranch是一个support tranche，相当于“雷锋”，CF多了它收着，CF少了它不拿。Senior tranches指的是sequential pay结构。
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