Evian, CFA2021-07-12 16:00:11

同学└(^o^)┘你好，

题目需要分析一下，用到的知识点是option期权的定价。

An investor paid $10（option premium） for an option that is currently in-the-money $5. If the underlying is priced at $80（S=80）, which of the following best describes that option?  求X执行价格

如果是看涨期权
一个5美元的价内期权，说明IV=Max[0, S-X]=5，当S=80时，X=75 （应该选择A）
如果是看跌期权
一个5美元的价内期权，说明IV=Max[0, X-S]=5，当S=80时，X=85

👍为乘风破浪的你【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持！～