张同学2021-07-10 09:19:35
张同学老师，风险溢价为何是Rm-Rf，我已经混乱忘记了，具体是哪里的知识点或者老师在这里讲一下也可以
回答（1）
Vicky2021-07-12 13:12:33
Vicky同学你好，
在组合中的CAPM模型中，风险溢价的定义就是RM-RF
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
老师，为何括号里面使用的是Rm-Rf，而不是用Rm，剔除掉了无风险利率。另外，这个公式的使用主要就是CAPM模型和类似吧，然后都是使用Rm-Rf对吗
- 追答
-
同学你好，
因为capm计算的是组合的要求回报率，所以RM-RF是超过市场的回报率，是组合的风险补偿，同时这个公式中还考虑了发展中国家的国家风险溢价CRP。
前面就是CAPM的标准公式=RF+beta（rm-rf），如果考虑国家的国家风险溢价再加CRP即可。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片