Austin2021-07-09 21:11:07
Austin官方教材上面已經改標註方式為IFR(A, B-A)，見教材p144
回答（1）
Evian, CFA2021-07-12 19:05:29
Evian, CFA同学你好，
感谢你的反馈，讲义上是为了老师授课方便，并没有沿用原版书上的标识，实际上含义是一样的。
1y2y，代表的是从第一年年末开始，持续2年的Forward rate。1y就是从第一年开始，2y代表的是持续两年
这个概念和书上的IFR（1，2）是一回事。这里A=1，代表的是利率开始的时点（第一年年末）；B=3代表的是利率到结束的时间点（第三年年末）。
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