jiana2021-07-09 03:43:42
jiana老师，您好，这里E(R)=U＋1/2 Aσ2 如果investor A的厌恶系数小，就是A是小的，然后investor A 的E(R)就小，同理investor B 的E（R）高的，这样理解为什么错了，
回答（1）
Evian, CFA2021-07-09 17:31:24
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
题目描述的“optimal portfolio”需要将IC和CAL相切得到，此时需要移动IC，与CAL相切，如下图，厌恶风险的投资者往往会有较小的“截距项”E(Rp)
如果题目描述的是：其他条件不变的情况下，A越大，那么E(Rp)一定是越大的。
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