张同学2021-07-07 14:11:20
张同学P270，老师，可否用中文把risk budgeting的主要工作列一下，不需要具体解释先
回答（1）
Evian, CFA2021-07-07 17:58:09
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
风险预算（原版书内容没有在这个知识点下罗列内容）是根据投资的某些风险特征来安排投资组合的方法。“预算”一词意味着组织有一个总的风险限额，例如一年企业最大承受损失为10万。风险预算提供了一种在战略层面上实施风险容忍度的方法，意味着企业投资的项目很多，但总的来说一年下来不能损失过10万。
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那这道题的A是否属于制定risk tolerance时的内容
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A Determine the target return确定目标收益不属于risk tolerance风险容忍度(两方面内容，一个是企业可以承担多少风险，另一个是企业愿意承担/不愿意承担多少风险)的内容。
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