刘同学2021-07-07 01:20:39
刘同学为什么有效前沿上的组合是充分分散化的
回答（1）
Evian, CFA2021-07-07 16:46:31
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
被分散的是“非系统性风险”。 因为EF上的点代表的投资组合有"风险一定，收益最高；收益一定，风险最小”特点，此时可以分散的风险统统都由“做组合”来分散掉，而剩余不可以被分散的风险是系统性风险。 于是可以得出EF上的点都是被充分分散风险的点。
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