Evian, CFA2021-07-07 16:19:14

同学└(^o^)┘你好，
    
第五题中的“risk adjusted returns”是“经过风险调整后的收益”，其实在说市场只对系统性风险做补偿，而不是非系统性风险，当一个资产对应的系统性风险更多的时候，得到的风险补偿也会越多。当投资者在这种思路下投资，将会多资金投资在系统性风险上，将更少的资金投在非系统性风险上。
   
于是C对，to invest less in securities with "higher values for nonsystematic variance" 少去投资那些(在非系统性风险上投资比例多)资产。
A不对，应该是to invest higher in securities with "lower values for nonsystematic variance" 多去投资那些(在非系统性风险上投资比例少)资产。
B不对，理论上不存在资产的非系统性风险为0。

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