张同学2021-07-06 21:50:32
张同学系统性风险对于每一个资产来说不应该是一样的吗？这里的market risk是不是要理解为相对于市场来说单个资产的风险？
回答（1）
Evian, CFA2021-07-07 15:49:35
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
market risk = systematic risk，不同的资产对应不同单位系统性风险，可以理解为不同资产对系统风险的敏感程度不一样，此时我们用Beta来衡量系统性风险，如果Beta越大，那么此时资产对应的系统性风险就是越大的。
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