BUMAE2021-07-06 10:49:07
BUMAE这里说的是什么公式？
回答（1）
Evian, CFA2021-07-06 15:04:16
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
本题考的是“SML线”Beta的衡量。
如果组合（p）由无风险资产（F）和市场组合（M）构成，此时F中的权重就是-5000/10000（-50%），M中的权重就是15000/10000（150%）
组合的beta是两类资产beta的加权平均，且无风险资产的beta（betaf）=0，市场组合的beta（betam）=1.
beta p=Wf*betaf+Wm*betam=-50%*0+150%*1=1.5
例如附图中如果投资的是蓝色的点，此时承担的风险水平小于Beta=1，投资的是红色的点，此时承担的风险水平大于Beta=1.
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