188****2102
回答（1）
Jessica2021-07-06 11:36:17
Jessica同学你好，
当前图片中的题目：给出了hedge fund 和 market index 的收益 的方差矩阵，其中256和81分别表示的是hedge fund 的方差和 market index的方差，而110表示的是二者的协方差，即cov(hedge fund,market index)。那么，计算二者之间的相关系数ρ=cov(hedge fund,market index) /（hedge fund 的标准差*market index的标准差）=110/（16*9）≈0.764，故选项C是正确的。
前面的那个题，是哪个题呀？方便提供一下题目的截图吗？
为努力学习的自己【点赞】，祝同学顺利通过考试~金榜题名哦~
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