18****052021-07-05 12:22:41
老师，这题怎么理解呢？
回答（1）
Evian, CFA2021-07-05 18:51:10
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
题目说的是：对于一个投资者的optimal portfolio来说（此时标准差和预期收益率是确定的），对于第二个投资者（比第一个投资者有较高的风险厌恶系数A）来说，U=E(R)-0.5 x A x σ²，这个公式中，第二个投资者的A高，对应的U就低，因为A前边的系数为“负”。
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