Paddy2021-07-03 23:29:26
Paddy想问下 CML和EF相切点是叫 Market Portfolio吧 还是也可以叫做 optimal risky portfolio 呢 这两个有什么区别？
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Evian, CFA2021-07-05 10:27:05
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
CML和EF的切点为“M”市场组合。
optimal CAL和EF的切点为“optimal risky portfolio”。
optimal CAL有无数条，在同质的假设下无数条optimal CAL将会化成唯一一条CML。
有无数optimal risky portfolio，在同质的假设下optimal risky portfolio将会化成唯一一点M。
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那A选项就应该是说 market portfolio更好的吧？
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嗯嗯，你说的对。如果是market portfolio是可以的。
ABC本题选择最优，A可以。optimal risky portfolio包含Market portfolio
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