陈同学2021-06-29 10:41:48
陈同学left skewness应该是极端正数比负数大而不是正数比负数多吧
回答（1）
Evian, CFA2021-06-29 11:36:34
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
不是的，左尾出现极端指的概率较低，但绝对值较大，右尾出现极端值概率高，绝对数值较小。
这里可以用实际举例说明，如果我们研究的收益率，它服从左偏，那么损失50~100%概率较小，但是对应的绝对值较大，而发生收益5~10%的概率较大，绝对值较小。
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