孙同学回答（1）
Evian, CFA2021-06-29 10:52:27
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
题目描述的是将一个衍生产品与标的资产组成一个完美对冲的投资组合，此时的综合收益对应是无风险收益率。
早期金融市场中期权中介在卖出1份call option之后，会在市场中买入标的资产一只股票，此时形成了对冲的头寸，避免仅仅call option可能发生的无限损失。
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