Shanshan2021-06-28 17:03:32
Shanshan请问这个要用哪个公式看呢？2和3不是在outcome 2也一样return吗，为什么是perfectly negative related呢
回答（1）
Evian, CFA2021-06-29 00:50:01
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
基于表格给出的数据，主要研究相关系数的大小，然后影响到投资组合分散化效果。Asset 1 2 3 代表的是3组随机变量，outcome 1 2 3分别是随机变量的取值，本题可以计算（35-37题目，是原版书课后题，我的解析有题号）或者不计算直接画图，把三个资产的收益用图像进行表示，如下图，然后直接观察哪两个资产的相关性高，或者低。相关系数越小说明分散化效果越好，投资组合的标准差将越小。
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