陶同学2021-06-27 21:15:50
陶同学请问老师IC曲线与CA L的切点为什么会是optimal portfolio？这不应该是IC与EF的切点吗？
回答（1）
Irene2021-06-28 10:50:07
Irene同学你好
最优组合是主观（客户）世界与客观（产品）世界的切点。
在马科维茨的理论中，用EF描述客观世界，所以IC与EF的切点是最优组合
但是在威廉夏普引入无风险资产后，就用CAL作为客观世界的描述，这个时候IC和CAL也是主观与客观世界的切点，也属于optimal portfolio
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