刘同学2021-06-22 12:22:34
刘同学被充分分散化的组合，只需要研究系统性风险，没有被充分化的组合能否理解为研究非系统性风险？total risk=非系统性+系统性风险
回答（1）
Evian, CFA2021-06-22 21:10:32
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
在CFA一级组合管理科目中，MPT和CMT理论的风险研究有两个指标，σ和β。前者研究总风险，后者研究系统性风险。
被充分分散化的组合，剩余的是系统性风险，只需要研究系统性风险。
没有被充分化的组合不是在研究非系统性风险，可以做资产配置，例如CML和IC找切点，还可以在总风险系统性风险进行定价，用Beta。
total risk=非系统性+系统性风险，嗯嗯是的。
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