Shanshan2021-06-22 09:29:17
ShanshanQ11 - 收到一个利率我可以理解，那为什么要支付一个利率呢？
回答（1）
Evian, CFA2021-06-22 20:30:39
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
因为有两个场景：
一个场景是这个公司担心利率下降，签订了远期合约，利率下降会带来好处的衍生品合约，是在short interest rate，看跌利率，到期的时候通常会净额结算，例如期初约定的FP是5%，实际市场利率为4%，利率真的跌了，这家公司会收到由合约带来的净额1%收入
另一个场景是这个公司实际投资过程中（支付资金去投资）收到的利息4%
综合效果为5%（固定值）收入，相当于这家公司在市场上投资收入：由浮动利率换成了固定利率，是支付浮动收固定
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第一个场景 - 怎么跟这道题本身FRA的情景联系起来呢？
第二个场景 - 不好意思这个我还是不明白是什么意思，怎么跟FRA联系起来？
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为了更好解释支浮动收固定，我将整个FRA的过程描述了一下，是两个场景组成的。
真实投资的过程中，投资者还是要使用自己的资金在未来投资的，收的利息（不确定）是浮动的，这个就是场景2
为了将场景2中的利息搞成确定的、固定的利息，此时投资者会让场景1发生
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