刘同学2021-06-21 11:08:30
刘同学optimal risky portfolio是 有效前沿EF与optimal CAL 切点，可以有无数个对吗？在同质条件下，唯一最优化的optimal CAL 是否可以认为等价于CML，与有效前沿EF曲线的切点optimal risky portfolio是否可以认为就是CML与EF的切点M？
回答（1）
Evian, CFA2021-06-21 16:57:43
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
optimal risky portfolio是 有效前沿EF与optimal CAL 切点，可以有无数个对吗？
回复：可以，因为没有同质假设，此时有无数条optimal CAL。
在同质条件下，唯一最优化的optimal CAL 是否可以认为等价于CML？
回复：是的，可以。
与有效前沿EF曲线的切点optimal risky portfolio是否可以认为就是CML与EF的切点M？
回复：是的，可以。
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