天堂之歌

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小同学2021-06-21 00:29:03

老师,除了camp的其他模型,单因素多因素模型,他们是干嘛的。是不是beta相关的就是定价用的,sigma相关的就是用来资产配置的

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回答(1)

Evian, CFA2021-06-21 15:10:18

└(^o^)┘同学你好,

CAPM属于单因子模型,对多因子模型中的一种。是用来对资产定价,例如CAPM对资产定价,也可以用来业绩归因,例如我们可以分析一下某个资产在不同的因子上有什么样子的收益情况。

CAL和CML涉及总风险这块的理论,是用来资产配置的,例如找到“切点”,CML和EF相切,IC和CML相切。

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