小同学回答（1）
Evian, CFA2021-06-21 13:53:33
└(^o^)┘同学你好，
当两个资产做组合的时候，两个资产之间的相关系数越小的话，此时投资组合的标准差是越小的。
可以从公式的角度来看，如附图。
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Evian, CFA2021-06-21 13:53:33└(^o^)┘同学你好，
当两个资产做组合的时候，两个资产之间的相关系数越小的话，此时投资组合的标准差是越小的。
可以从公式的角度来看，如附图。
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