RL2021-06-18 12:22:27
RL这道题的考点想考什么呢？觉得有点混乱，对这3个选项的搭配的逻辑不是很清晰，老师可以再讲讲吗？
回答（1）
Evian, CFA2021-06-18 21:02:07
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
long derivative position表示对于衍生品投资的头寸是买入的一方。
A 可以short call+ long stock，这样的payoff图形你可以自己画一下，综合来看是short put的一个profit，此时是short看跌
B 可以long stock+ short bond，其中bond属于固定收益，没有看涨看跌一说，所以综合就是long stock
C 可以short call + short bond，综合是short call
所以B是正确的。
为乘风破浪的你【点赞】👍让我们知晓您对答疑服务的支持！～
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片