恭同学2021-06-17 00:19:03
恭同学是不是只要 correlation不等于1， 该组合就有分散风险的能力， 即correlation=1， 分散风险能力decrease； -1=<correlation<1， 分散能力increase？ 谢谢
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Evian, CFA2021-06-17 10:40:53
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
嗯嗯是的！你的理解正确。分散化的效果是指投资组合风险的减小。
例如，有个投资组合A，现在要将B资产加入A中，形成新的投资组合C。当AB之间的相关系数从1降低至-1时，投资组合C的标准差（风险）逐步下降，有分散化的效果。
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