恭同学2021-06-17 00:14:22
恭同学我理解五乘五矩阵最后除去对角线5方差和一半相同项一共是10个，可是不是还需要知道5个asset在portfolio里的proportion （w1 w2 .....w5）吗？ 所以不应该是10+5=15吗
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Evian, CFA2021-06-17 10:38:29
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
unique covariance terms指的是不重复的协方差项目，意味着需要将对称轴的方差项目剔除，也要将重复的协方差项目除以2,。
附图是我从百度搜的一个协方差矩阵，可以帮助我们理解。
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