Weiwin2021-06-15 19:05:56
Weiwin如果再加入一只股票，相关系数只有大于0是不会降低方差的，只有相关系数小于0时，才会降低方差，我觉得是这样理解，因为如果再加入新股票时，对整个方差的影响还是正的，说明没有降低风险，不宜分散加入新股票与原来标的，只有是相关系数为负是，才会降低风险
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Evian, CFA2021-06-16 17:13:26
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
嗯嗯，你的理解一部分是对的。
依据题目给出的信息，将“原来的资产”和“新的投资组合”相比，两个资产的相关系数为正，新的投资组合标准差会介于原来的两个资产之间。相当于两个资产标准差的平均值。
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