RL2021-06-14 19:23:13
RL衍生品原版书P506#13, 这个net cost of carry太迷惑了，不应该是Cost-Benefit 吗？
回答（1）
Evian, CFA2021-06-14 23:19:29
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学， 嗯嗯，是迷的，没关系解析思路在这里：
net cost of carry=cost of carry=CB-CC
FP=(SP+CC-CB)x(1+Rf)^T
FP=(SP-(CB-CC))x(1+Rf)^T
cost of carry=CB-CC，越大，此时为正值，比cost of carry 为0，获得的FP小。A对
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