RL2021-06-14 19:12:25
RL衍生品原版书P507，#19的b和#20的c有什么区别吗？
回答（1）
Evian, CFA2021-06-14 23:18:48
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
19
同样的附图，对Swap的估值计算已经超纲，本题记住结论即可，二级衍生会详细学习。
将未来每一个时间点对应的浮动CF和固定CF做差求净额CF，将每一笔净额CF折现到分析问题的时间点就是Swap的估值。
20
对于Swap的定价，也是计算超纲了。
在t=0时刻，未来每一个时间点的现金流支付的CF和收到的CF，支出的所有现金流和收到的现金流需要在PV现值计算的时候有相等的数值，因为Swap在期初双方谁也不欠谁的。
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