18****052021-06-14 09:58:07
老师，对于这两个公式，有一点疑问，麻烦帮忙回答下
回答（1）
Evian, CFA2021-06-15 15:32:07
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
两个公式是在不同“线”的情况下讨论风险的，第一个是SML，第二个是CML，分别对应系统性风险和总风险。
两个公式不能联立求解。
第一个公式在SML线的情况下描述风险，因为市场组合M是SML的一点，将M点的坐标带入公式后，M市场组合和自己的相关系数是1.
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