RL2021-06-12 16:28:48
RL最后那个ratio是什么呢？老师没讲到
回答（1）
Evian, CFA2021-06-12 23:03:43
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
它超纲了，二级衍生品会详细学习。
“delta”表示当标的资产价格变动1单位时，看涨期权价格表动delta单位，当投资组合中有一份股票，此时应该有1/delta份看涨期权来对冲，当标的资产价格变动1单位时，看涨期权价格表动delta单位x1/delta份=1单位，此时投资组合综合效果不会用波动。
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