刘同学2018-05-07 09:43:14
刘同学How does the convexity of a bond influence the yield on the bond? All else the same, for a bond with high convexity investors will require: A a higher or lower yield depending on the bond's duration. B a lower yield. C a higher yield. 什么原理呢？
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Paul2018-05-07 11:01:16
Paul同学你好，我们讲convexity是凸性，这个简单的说就是比线性关系，涨多跌少，就是在利率下降的时候，债券价格上涨的更多，在利率上升的时候，债券价格下降的更小。这个结论可以从两个角度得到，第一，观察收益率与价格关系的图像；第二，通过reading 55的最后一页ppt的公式。
因为convexity是一个对投资者有利的因素，所以更高的的凸性，投资者要求的回报率会更低
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但是答案是c
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同学你好，我刚查阅了我们的网校试题，答案是B，你的版本答案应该错了
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