Evian, CFA2021-06-11 18:01:47

└(^o^)┘同学你好，

With respect to the minimum-variance portfolio, the Markowitz efficient frontier is the set of portfolios above the global minimum variance portfolio that dominates the portfolios below the global minimum variance portfolio.

With respect to the minimum-variance portfolio：根据最小方差前沿上的最小方差投资组合

the Markowitz efficient frontier is the set of portfolios above the global minimum variance portfolio：EF是由高于“the global minimum variance portfolio”全球最小方差投资组合的投资组合构成的

the global minimum variance portfolio that dominates the portfolios below the global minimum variance portfolio：“the global minimum variance portfolio”全球最小方差投资组合比“所有在其下方的最小方差前沿上的投资组合”都要好

合起来：
根据最小方差投资组合，EF是由高于“the global minimum variance portfolio全球最小方差投资组合”（比“所有在其下方的最小方差前沿上的投资组合”都要好）的投资组合构成的

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