192****44722021-06-10 01:16:46
192****4472老师，难道不是highest coupon rate受期限的影响更大，因此有highest interest rate risk吗？这个思路哪里不对？这道题不理解呀，谢谢老师！
回答（1）
Danyi2021-06-10 13:56:57
Danyi└(^o^)┘同学你好，
只要是讨论到利率风险我们一般都是用久期这个概念来衡量的。久期越大，利率风险越大。那么影响久期的因素里面有coupon rate， coupon 越小，久期越大。
为乘风破浪的自己【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持~
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
谢谢老师！老师能否提示下B选项对应的是哪个知识点，它有对应的图帮助回忆和理解吗？谢谢！
- 追答
-
选项B的意思其实就是说coupon rate和disount rate之间的关系，coupon rate跟disount rate越近似，其实影响的是债券的价格，也就是债券价格是否越接近面值
- 追问
-
"coupon rate和disount rate之间的关系，coupon rate跟disount rate越近似，其实影响的是债券的价格" 它们具体是什么样的关系呢？谢谢老师！
- 追答
-
算债券价格的时候，用的是未来现金流折现求和。coupon rate就是分子上的PMT, discount rate就是分母上的折现率。比如coupon rate=disount rate=10%,那么算出的债券价格就是面值
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片