137****52322021-06-09 21:29:45
137****5232答案说是加权平均直接得出1，我想了解具体逻辑
回答（1）
Irene2021-06-10 19:00:39
Irene同学你好
因为整个投资组合的方差=w1^2*sigma 1^2+w2^2*sigma 2^2+2*w1*w2*sigma 1*sigma 2*pho 1,2
当pho=1时，投资组合的方差=w1^2*sigma 1^2+w2^2*sigma 2^2+2*w1*w2*sigma 1*sigma 2*1是一个完全平方和公式=（w1*sigma1+w2*sigma 2)^2
此时整个投资组合得标准差=w1*sigma1+w2*sigma 2，就是两类资产标准差的加权平均。
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