舒同学2021-06-08 23:39:26
舒同学这个dd为什么是0.052617/2呢，上面的收益率说的是什么会议半年债券基准。没看懂
回答（1）
Danyi2021-06-09 09:51:32
Danyi└(^o^)┘同学你好，
这里公式里面计算money duration需要用到的是modified duration，题干中给出了Macaulay duration，所以我们可以计算出modified duration=Macaulay duration/(1+periodic yield)。这里题干中说到了是semiannual bond，因此periodic yield就是需要除以2
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