孙同学2021-06-06 11:45:10
孙同学请问这个题的本意是不是比较标的资产远期价格与看跌期权执行价格的大小，A、B选项carrying cost和risk free rate的增加会增加标的资产远期价格，所以导致期权到期intrinsic value下降，C选项会降低标的资产远期价格，因为FP=（SP- PVD）*（1+rf）^T + carrying cost - carrying benefit，请问我这样理解对吗？
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Evian, CFA2021-06-07 15:09:12
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
嗯嗯，可以。
IV=Max[0, X-S]，可以将公式中的S理解为表次资产Stock在下一秒的未来价格，你的思路是正确的，CC和CB会影响future price。
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