Florence2021-06-04 17:19:34
Florence请问老师 COV = sd1*sd2*correlation of 1&2， 如果correlation等于-1，为什么cov会等于0？如果correlation为0，COV=0？
回答（1）
Evian, CFA2021-06-04 17:46:15
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
用两个资产A和B构建投资组合，投资组合的标准差或者方差如附图1所示，与协方差暂时没关系。
只有当相关系数correlation为-1时，投资组合的标注差（或者方差variance）才有可能为0。如附图2所示。
如果相关系数为0时，只能越掉最后一项，剩下两个标准差项，没有办法使得投资组合的标注差为0.
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