18****052021-06-03 20:42:23
老师，这一题a和c相关系数为0，不是更小么，为啥不选b而选择c呢？
回答（1）
Evian, CFA2021-06-04 17:18:22
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
嗯嗯，你理解的A和C的线性相关关系最小，这个是非常正确的。
不过题目问的不是你理解的方向，题目问的是“由哪两个资产做组合可以使得：最终投资组合的标注差最小”，我们有学习两个资产做组合，投资组合标准差的公式（如附图红色字表示），当相关系数越小，投资组合标准差越小。
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