杨同学2021-06-02 09:58:23
杨同学老师，有没有可能cov=0呢？代表什么含义？
回答（1）
Evian, CFA2021-06-02 11:59:24
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
嗯嗯可以的，Cov(a,b)=σ(a) x σ(b) x ρ(a,b)，根据公式来判断，任意一项理论都可以为0。此时表示两组随机变量之间变动的方向性没有任何关系，例如不是同涨同跌。
通常a组或者b组观测值的波动率/标准差为0，也就是没有波动的情况极少，例如我们拿上证综指2020年的交易数据来算标准差是不为0的。
相关系数同样实际情况不为0，两组随机变量之间的变动关系多多少少分析下来，相关系数不为0。
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