刘同学2021-06-01 15:20:53
刘同学我记得FP=（s+cost-benefit ）再乘1+利率的t次方，carrying cost是正数不应该使得价格偏大吗 我公式记错了吗 怎么不一样
回答（1）
Evian, CFA2021-06-01 17:35:53
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
是不是在问附图的13题呢
net cost of carry=cost of carry=CB-CC
FP=(SP+CC-CB)x(1+Rf)^T
FP=(SP-(CB-CC))x(1+Rf)^T
cost of carry=CB-CC，越大，此时为正值，比cost of carry 为0，获得的FP小。A对
net cost of carry是CB-CC，请见讲义截图
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